معاملات الگوریتمی آپشن،بر اساس استراتژی شما
استراتژی و شرایط اجرای خود را تعریف کنید؛ سامانه بازار را بهصورت مستمر پایش میکند و در صورت تحقق شرایط، سفارشها را طبق تنظیمات شما اجرا میکند.
- استراتژی
- شرایط
- پایش
- اجرا
- 01خریدCall 20,0001×
- 02فروشCall 21,0002×
- 03خریدCall 22,0001×
- هزینه ورود≤ 420438در انتظار برقراری شرط
- قیمت دارایی پایه> 21,50021,390در انتظار برقراری شرط
- حجم قابل معامله≥ 5062شرط برقرار است
- حداکثر Slippage≤ 2%1.8%شرط برقرار است
نمای نمونه از پایش شرایط یک استراتژی چندپایه؛ دادهها شبیهسازیشدهاند.
بازار همیشه منتظر شما نمیماند.
برای معاملهگر آپشن، فاصلهٔ میان «تصمیم» و «اجرا» همان جایی است که بخش بزرگی از نتیجه تعیین میشود.
- 01
فرصتهای قیمتی کوتاهعمرند
قیمت مطلوب یک استراتژی گاهی تنها چند ثانیه دوام دارد؛ تا زمان ثبت دستی سفارش، شرایط تغییر کرده است.
- 02
پایش همزمان چند قرارداد
یک استراتژی چندپایه یعنی دنبال کردن همزمان چند نماد با عمق بازار و نقدشوندگی متفاوت.
- 03
ریسک اجرا بین پایهها
فاصلهٔ زمانی میان اجرای پایهها ساختار ریسک استراتژی را تغییر میدهد و موقعیت ناقص باقی میماند.
- 04
تغییر قیمت در لحظهٔ ورود
اختلاف قیمت مشاهدهشده با قیمت اجراشده، حاشیهٔ یک استراتژی محاسبهشده را از بین میبرد.
- 05
شرطگذاری روی ورود و خروج
بیشتر ابزارهای موجود امکان تعریف ورود و خروج مبتنی بر چند شرط همزمان را نمیدهند.
- 06
ناهمخوانیهای گذرای قیمت
اختلافهای کوتاهمدت قیمتی معمولاً پیش از آنکه بهصورت دستی قابل استفاده باشند، اصلاح میشوند.
از تعریف استراتژی تا اجرای سفارش
مسیر کار سامانه ساده و قابل ردیابی است: قواعد را شما مینویسید، سامانه آنها را بیوقفه ارزیابی میکند.
- 01
استراتژی را تعریف کنید
نوع استراتژی و قراردادهای هر پایه را انتخاب میکنید.
- 02
شرایط اجرا را مشخص کنید
قیمت، حجم، بازهٔ زمانی و محدودیتهای اجرا را خودتان تعیین میکنید.
- 03
سامانه بازار را پایش میکند
دادههای قراردادهای انتخابی بهصورت پیوسته دریافت و پردازش میشود.
- 04
شرایط لحظهای ارزیابی میشوند
هر قاعده در برابر وضعیت جاری بازار بررسی و نتیجهٔ آن ثبت میشود.
- 05
سفارشها طبق تنظیمات اجرا میشوند
با برقراری همزمان همهٔ شرایط، سفارشها در چارچوب محدودیتهای شما ارسال میشوند.
یک استراتژی، از تعریف تا لحظهٔ اجرا
در این نمونه، یک Long Call Butterfly با سه پایه تعریف شده و پنج شرط ورود برای آن مشخص شده است. سامانه هر شرط را جداگانه ارزیابی میکند و تنها زمانی وضعیت «آمادهٔ اجرا» اعلام میشود که همهٔ شرطها همزمان برقرار باشند.
استراتژی تعریفشده
Long Call Butterfly
| موقعیت | قرارداد | قیمت |
|---|---|---|
| خرید1× | Call 20,000 | 1,980 |
| فروش2× | Call 21,000 | 1,120 |
| خرید1× | Call 22,000 | 655 |
- هزینهٔ خالص ورود
- 395
- حداکثر زیان در سررسید
- 395
- حداکثر سود در سررسید
- 605
- نقاط سربهسر
- 20,395 / 21,605
ارزیابی شرایط در لحظهٔ بررسی
11:06:24- هزینهٔ ورود استراتژی≤ 420395
- قیمت دارایی پایه> 21,50021,730
- حجم قابل معامله≥ 5087
- حداکثر Slippage≤ 2%1.4%
- بازهٔ زمانی مجاز10:30 – 12:0011:06
ارقام این نمونه شبیهسازیشده و صرفاً برای توضیح سازوکار ارزیابی شرایط است؛ نمایش آن به معنای پیشنهاد معاملاتی یا تضمین اجرای سفارش نیست.
ابزارهایی برای اجرای دقیق، نه پیشبینی بازار
قابلیتهای زیر دامنهٔ محصول در حال توسعه را توصیف میکنند. محدودیتها و کنترلهای اجرا در بخش بعدی آمدهاند. ترتیب و جزئیات عرضهٔ هر بخش، در زمان انتشار نسخهٔ عمومی اعلام خواهد شد.
سازندهٔ استراتژی
تعریف ساختار استراتژی، انتخاب قراردادها و تعیین نسبت هر پایه در یک محیط واحد.
استراتژیهای چندپایه
پشتیبانی از ساختارهایی که از چند قرارداد اختیار معامله تشکیل شدهاند.
اجرای شرطی
تعریف شرطهای ورود و خروج بر پایهٔ قیمت، هزینهٔ استراتژی، حجم و زمان.
پایش لحظهای
بررسی پیوستهٔ وضعیت قراردادهای انتخابشده و ارزیابی همزمان قواعد.
اتصال به زیرساخت معاملاتی
ارسال سفارش از طریق زیرساخت معاملاتی متصل، بدون خروج از چارچوب تنظیمات کاربر.
اعلان وضعیت
اطلاع از تغییر وضعیت استراتژی؛ از شروع پایش تا نتیجهٔ ارسال سفارش.
الگوریتم جای تصمیم شما را نمیگیرد.
سامانه هیچ استراتژیای پیشنهاد نمیکند، هیچ قراردادی را انتخاب نمیکند و هیچ قیمتی را پیشبینی نمیکند. آنچه اجرا میشود، دقیقاً همان قواعدی است که شما نوشتهاید.
- چه استراتژیای اجرا شود
- روی چه قراردادهایی
- با چه قیمتی
- با چه حجمی
- در چه بازهٔ زمانی
- با چه محدودیتهایی
نقش سامانه
پایش، ارزیابی و اجرا
- 01
پایش پیوستهٔ بازار
وضعیت قراردادهای انتخابشده بدون وقفه دنبال میشود.
- 02
ارزیابی قواعد
هر شرط تعریفشده در برابر دادههای جاری بررسی میشود.
- 03
اجرای سفارش در چارچوب تنظیمات
سفارش تنها در صورت برقراری همهٔ شرایط و در محدودهٔ مجاز ارسال میشود.
تصمیم سرمایهگذاری، انتخاب استراتژی و پذیرش ریسک آن بر عهدهٔ معاملهگر است.
اجرا باید محدود باشد، نه نامحدود
فلسفهٔ طراحی سامانه این است که هر اجرای خودکار در چارچوب محدودیتهای صریحِ کاربر انجام شود. کنترلهای زیر بخشی از این چارچوباند و جزئیات نهایی هر کدام در زمان عرضه اعلام میشود.
حداکثر حجم موقعیت
سقف تعداد قرارداد یا اندازهٔ موقعیتی که استراتژی مجاز به گرفتن آن است.
حداکثر قیمت اجرا
بالاترین قیمتی که سفارش اجازهٔ اجرا در آن را دارد.
حداکثر Slippage
بیشترین انحراف قابلقبول میان قیمت ارزیابیشده و قیمت اجرا.
بازهٔ زمانی معامله
پنجرهٔ زمانی مجاز برای فعال بودن استراتژی در طول جلسهٔ معاملاتی.
سقف معاملات روزانه
محدودیت تعداد یا ارزش اجراهای یک استراتژی در یک روز معاملاتی.
توقف اضطراری
امکان متوقف کردن فوری پایش و اجرای استراتژی توسط کاربر.
مسیر یک سفارش، از قاعده تا بازار
هر سفارش از یک زنجیرهٔ مشخص عبور میکند. قواعد در سمت کاربر تعریف میشوند، پایش و ارزیابی در سامانه انجام میشود و ارسال سفارش از مسیر زیرساخت معاملاتی متصل صورت میگیرد.
دامنهٔ اتصال به زیرساختهای معاملاتی و کارگزاریها در زمان عرضهٔ نسخهٔ عمومی اعلام خواهد شد. تا آن زمان هیچ ادعایی دربارهٔ اتصال به کارگزاری مشخصی مطرح نمیشود.
معاملهگر
استراتژی، قراردادها و شرایط اجرا را تعریف میکند.
قواعد استراتژی
مجموعهٔ شرطهای ورود، خروج و محدودیتهای اجرا.
موتور پایش
دریافت و پردازش پیوستهٔ وضعیت قراردادهای انتخابشده.
موتور اجرا
تبدیل شرایطِ برقرارشده به سفارش، در چارچوب محدودیتها.
زیرساخت معاملاتی (OMS)
ارسال سفارش از مسیر زیرساخت معاملاتی متصل.
بازار
ثبت سفارش در سامانهٔ معاملات بازار.
آنچه این سامانه نیست
اعلام صریح مرزهای محصول، بخشی از مسئولیت ما در برابر کاربر حرفهای است.
مشاور سرمایهگذاری نیست
هیچ توصیهای برای خرید یا فروش ارائه نمیشود و ارزیابی موقعیتها بر عهدهٔ کاربر است.
سیگنال معاملاتی منتشر نمیکند
سامانه فهرست فرصت، نماد پیشنهادی یا استراتژی آماده در اختیار کاربر نمیگذارد.
بازدهی را تضمین نمیکند
برقراری شرایط تعریفشده بهمعنای اجرای قطعی سفارش یا نتیجهٔ مطلوب نیست.
ریسک را حذف نمیکند
ریسک بازار، نقدشوندگی، اجرا و اختلال فنی در معاملهٔ مشتقه باقی میماند.
توضیح کامل ریسکهای معامله در بازار ابزارهای مشتقه در صفحهٔ سلب مسئولیت معاملات آمده است.
برای دسترسی اولیه ثبتنام کنید
نسخهٔ اولیهٔ سرویس در حال توسعه است. معاملهگران فعال بازار اختیار معامله میتوانند درخواست دسترسی اولیه ثبت کنند تا در زمان انتشار، اولویت بررسی داشته باشند.
- دسترسی به نسخهٔ اولیه پیش از انتشار عمومی
- امکان اثرگذاری بر اولویت قابلیتها
- ارتباط مستقیم با تیم محصول
پرسشهای رایج دربارهٔ سرویس
اگر پاسخ پرسش شما اینجا نیست، از طریق صفحهٔ تماس با ما در میان بگذارید.
شما یک استراتژی اختیار معامله و شرایط اجرای آن را تعریف میکنید. سامانه وضعیت قراردادهای انتخابشده را بهصورت پیوسته پایش میکند و در صورت برقراری همزمان همهٔ شرایط، سفارشها را در چارچوب محدودیتهای تعیینشدهٔ شما ارسال میکند. انتخاب استراتژی و پذیرش ریسک آن بر عهدهٔ خود شماست.
خیر. سامانه استراتژی پیشنهاد نمیکند، قرارداد انتخاب نمیکند و قیمت آینده را پیشبینی نمیکند. تنها قواعدی اجرا میشود که کاربر آنها را نوشته است.
اجرا خودکار است، اما مشروط. سفارش تنها زمانی ارسال میشود که همهٔ شرایط تعریفشدهٔ شما همزمان برقرار باشند و درخواست در محدودهٔ مجاز حجم، قیمت و زمان قرار بگیرد.
ارسال سفارش در بازار تنها از مسیر زیرساخت معاملاتی مجاز ممکن است؛ بنابراین داشتن حساب معاملاتی فعال لازم خواهد بود. فهرست زیرساختهای پشتیبانیشده و نحوهٔ اتصال، در زمان عرضه اعلام میشود.
تمرکز اولیهٔ محصول بر استراتژیهای مبتنی بر اختیار معامله، از جمله ساختارهای چندپایه است. فهرست دقیق استراتژیهای پشتیبانیشده در زمان عرضه اعلام خواهد شد.
محدود کردن اجرا بخشی از طراحی سامانه است: سقف حجم موقعیت، حداکثر قیمت اجرا، حداکثر انحراف قیمتی، بازهٔ زمانی مجاز و امکان توقف اضطراری. جزئیات نهایی هر کنترل در زمان عرضه اعلام میشود.
خیر. خودکارسازی سرعت و دقت اجرای قواعد را بهبود میدهد، اما ریسک بازار، ریسک نقدشوندگی، ریسک اجرا و ریسک فنی همچنان وجود دارند. هیچ سازوکاری اجرای موفق سفارش یا نتیجهٔ مطلوب را تضمین نمیکند.
سرویس در مرحلهٔ توسعه است و زمان دقیق عرضه هنوز اعلام نشده است. جزئیات نهایی، از جمله شرایط دسترسی، در زمان عرضه اعلام خواهد شد.