رفتن به محتوای اصلی
توسعه فناوری مالی بومی
نسخهٔ عمومی سرویس هنوز عرضه نشده است.

معاملات الگوریتمی آپشن،بر اساس استراتژی شما

استراتژی و شرایط اجرای خود را تعریف کنید؛ سامانه بازار را به‌صورت مستمر پایش می‌کند و در صورت تحقق شرایط، سفارش‌ها را طبق تنظیمات شما اجرا می‌کند.

  • استراتژی
  • شرایط
  • پایش
  • اجرا
در حال پایش بازار
10:41:02
استراتژیLong Call Butterfly
۳ پایه
  • 01خریدCall 20,000
  • 02فروشCall 21,000
  • 03خریدCall 22,000
شرایط اجرا2/4
  • هزینه ورود≤ 420438در انتظار برقراری شرط
  • قیمت دارایی پایه> 21,50021,390در انتظار برقراری شرط
  • حجم قابل معامله≥ 5062شرط برقرار است
  • حداکثر Slippage≤ 2%1.8%شرط برقرار است
بازهٔ زمانی مجاز10:30 – 12:00
۲ از ۴ شرط برقرار است21,390

نمای نمونه از پایش شرایط یک استراتژی چندپایه؛ داده‌ها شبیه‌سازی‌شده‌اند.

مسئله

بازار همیشه منتظر شما نمی‌ماند.

برای معامله‌گر آپشن، فاصلهٔ میان «تصمیم» و «اجرا» همان جایی است که بخش بزرگی از نتیجه تعیین می‌شود.

  • 01

    فرصت‌های قیمتی کوتاه‌عمرند

    قیمت مطلوب یک استراتژی گاهی تنها چند ثانیه دوام دارد؛ تا زمان ثبت دستی سفارش، شرایط تغییر کرده است.

  • 02

    پایش هم‌زمان چند قرارداد

    یک استراتژی چندپایه یعنی دنبال کردن هم‌زمان چند نماد با عمق بازار و نقدشوندگی متفاوت.

  • 03

    ریسک اجرا بین پایه‌ها

    فاصلهٔ زمانی میان اجرای پایه‌ها ساختار ریسک استراتژی را تغییر می‌دهد و موقعیت ناقص باقی می‌ماند.

  • 04

    تغییر قیمت در لحظهٔ ورود

    اختلاف قیمت مشاهده‌شده با قیمت اجراشده، حاشیهٔ یک استراتژی محاسبه‌شده را از بین می‌برد.

  • 05

    شرط‌گذاری روی ورود و خروج

    بیشتر ابزارهای موجود امکان تعریف ورود و خروج مبتنی بر چند شرط هم‌زمان را نمی‌دهند.

  • 06

    ناهم‌خوانی‌های گذرای قیمت

    اختلاف‌های کوتاه‌مدت قیمتی معمولاً پیش از آنکه به‌صورت دستی قابل استفاده باشند، اصلاح می‌شوند.

نحوه عملکرد

از تعریف استراتژی تا اجرای سفارش

مسیر کار سامانه ساده و قابل ردیابی است: قواعد را شما می‌نویسید، سامانه آن‌ها را بی‌وقفه ارزیابی می‌کند.

  1. 01

    استراتژی را تعریف کنید

    نوع استراتژی و قراردادهای هر پایه را انتخاب می‌کنید.

  2. 02

    شرایط اجرا را مشخص کنید

    قیمت، حجم، بازهٔ زمانی و محدودیت‌های اجرا را خودتان تعیین می‌کنید.

  3. 03

    سامانه بازار را پایش می‌کند

    داده‌های قراردادهای انتخابی به‌صورت پیوسته دریافت و پردازش می‌شود.

  4. 04

    شرایط لحظه‌ای ارزیابی می‌شوند

    هر قاعده در برابر وضعیت جاری بازار بررسی و نتیجهٔ آن ثبت می‌شود.

  5. 05

    سفارش‌ها طبق تنظیمات اجرا می‌شوند

    با برقراری هم‌زمان همهٔ شرایط، سفارش‌ها در چارچوب محدودیت‌های شما ارسال می‌شوند.

نمونهٔ اجرا

یک استراتژی، از تعریف تا لحظهٔ اجرا

در این نمونه، یک Long Call Butterfly با سه پایه تعریف شده و پنج شرط ورود برای آن مشخص شده است. سامانه هر شرط را جداگانه ارزیابی می‌کند و تنها زمانی وضعیت «آمادهٔ اجرا» اعلام می‌شود که همهٔ شرط‌ها هم‌زمان برقرار باشند.

استراتژی تعریف‌شده

Long Call Butterfly

۳ پایه · سررسید یکسان
پایه‌های استراتژی و قیمت هر قرارداد
موقعیتقراردادقیمت
خریدCall 20,0001,980
فروشCall 21,0001,120
خریدCall 22,000655
هزینهٔ خالص ورود
395
حداکثر زیان در سررسید
395
حداکثر سود در سررسید
605
نقاط سربه‌سر
20,395 / 21,605

ارزیابی شرایط در لحظهٔ بررسی

11:06:24
  • هزینهٔ ورود استراتژی≤ 420395
  • قیمت دارایی پایه> 21,50021,730
  • حجم قابل معامله≥ 5087
  • حداکثر Slippage≤ 2%1.4%
  • بازهٔ زمانی مجاز10:30 – 12:0011:06
تمام شرایط برقرار استExecution Ready

ارقام این نمونه شبیه‌سازی‌شده و صرفاً برای توضیح سازوکار ارزیابی شرایط است؛ نمایش آن به معنای پیشنهاد معاملاتی یا تضمین اجرای سفارش نیست.

قابلیت‌ها

ابزارهایی برای اجرای دقیق، نه پیش‌بینی بازار

قابلیت‌های زیر دامنهٔ محصول در حال توسعه را توصیف می‌کنند. محدودیت‌ها و کنترل‌های اجرا در بخش بعدی آمده‌اند. ترتیب و جزئیات عرضهٔ هر بخش، در زمان انتشار نسخهٔ عمومی اعلام خواهد شد.

  • سازندهٔ استراتژی

    تعریف ساختار استراتژی، انتخاب قراردادها و تعیین نسبت هر پایه در یک محیط واحد.

  • استراتژی‌های چندپایه

    پشتیبانی از ساختارهایی که از چند قرارداد اختیار معامله تشکیل شده‌اند.

  • اجرای شرطی

    تعریف شرط‌های ورود و خروج بر پایهٔ قیمت، هزینهٔ استراتژی، حجم و زمان.

  • پایش لحظه‌ای

    بررسی پیوستهٔ وضعیت قراردادهای انتخاب‌شده و ارزیابی هم‌زمان قواعد.

  • اتصال به زیرساخت معاملاتی

    ارسال سفارش از طریق زیرساخت معاملاتی متصل، بدون خروج از چارچوب تنظیمات کاربر.

  • اعلان وضعیت

    اطلاع از تغییر وضعیت استراتژی؛ از شروع پایش تا نتیجهٔ ارسال سفارش.

کنترل کاربر

الگوریتم جای تصمیم شما را نمی‌گیرد.

سامانه هیچ استراتژی‌ای پیشنهاد نمی‌کند، هیچ قراردادی را انتخاب نمی‌کند و هیچ قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. آنچه اجرا می‌شود، دقیقاً همان قواعدی است که شما نوشته‌اید.

  • چه استراتژی‌ای اجرا شود
  • روی چه قراردادهایی
  • با چه قیمتی
  • با چه حجمی
  • در چه بازهٔ زمانی
  • با چه محدودیت‌هایی

نقش سامانه

پایش، ارزیابی و اجرا

  • 01

    پایش پیوستهٔ بازار

    وضعیت قراردادهای انتخاب‌شده بدون وقفه دنبال می‌شود.

  • 02

    ارزیابی قواعد

    هر شرط تعریف‌شده در برابر داده‌های جاری بررسی می‌شود.

  • 03

    اجرای سفارش در چارچوب تنظیمات

    سفارش تنها در صورت برقراری همهٔ شرایط و در محدودهٔ مجاز ارسال می‌شود.

تصمیم سرمایه‌گذاری، انتخاب استراتژی و پذیرش ریسک آن بر عهدهٔ معامله‌گر است.

کنترل‌های اجرا

اجرا باید محدود باشد، نه نامحدود

فلسفهٔ طراحی سامانه این است که هر اجرای خودکار در چارچوب محدودیت‌های صریحِ کاربر انجام شود. کنترل‌های زیر بخشی از این چارچوب‌اند و جزئیات نهایی هر کدام در زمان عرضه اعلام می‌شود.

  • حداکثر حجم موقعیت

    سقف تعداد قرارداد یا اندازهٔ موقعیتی که استراتژی مجاز به گرفتن آن است.

  • حداکثر قیمت اجرا

    بالاترین قیمتی که سفارش اجازهٔ اجرا در آن را دارد.

  • حداکثر Slippage

    بیشترین انحراف قابل‌قبول میان قیمت ارزیابی‌شده و قیمت اجرا.

  • بازهٔ زمانی معامله

    پنجرهٔ زمانی مجاز برای فعال بودن استراتژی در طول جلسهٔ معاملاتی.

  • سقف معاملات روزانه

    محدودیت تعداد یا ارزش اجراهای یک استراتژی در یک روز معاملاتی.

  • توقف اضطراری

    امکان متوقف کردن فوری پایش و اجرای استراتژی توسط کاربر.

معماری اجرا

مسیر یک سفارش، از قاعده تا بازار

هر سفارش از یک زنجیرهٔ مشخص عبور می‌کند. قواعد در سمت کاربر تعریف می‌شوند، پایش و ارزیابی در سامانه انجام می‌شود و ارسال سفارش از مسیر زیرساخت معاملاتی متصل صورت می‌گیرد.

دامنهٔ اتصال به زیرساخت‌های معاملاتی و کارگزاری‌ها در زمان عرضهٔ نسخهٔ عمومی اعلام خواهد شد. تا آن زمان هیچ ادعایی دربارهٔ اتصال به کارگزاری مشخصی مطرح نمی‌شود.

  1. معامله‌گر

    استراتژی، قراردادها و شرایط اجرا را تعریف می‌کند.

  2. قواعد استراتژی

    مجموعهٔ شرط‌های ورود، خروج و محدودیت‌های اجرا.

  3. موتور پایش

    دریافت و پردازش پیوستهٔ وضعیت قراردادهای انتخاب‌شده.

  4. موتور اجرا

    تبدیل شرایطِ برقرارشده به سفارش، در چارچوب محدودیت‌ها.

  5. زیرساخت معاملاتی (OMS)

    ارسال سفارش از مسیر زیرساخت معاملاتی متصل.

  6. بازار

    ثبت سفارش در سامانهٔ معاملات بازار.

آنچه این سامانه نیست

اعلام صریح مرزهای محصول، بخشی از مسئولیت ما در برابر کاربر حرفه‌ای است.

  • مشاور سرمایه‌گذاری نیست

    هیچ توصیه‌ای برای خرید یا فروش ارائه نمی‌شود و ارزیابی موقعیت‌ها بر عهدهٔ کاربر است.

  • سیگنال معاملاتی منتشر نمی‌کند

    سامانه فهرست فرصت، نماد پیشنهادی یا استراتژی آماده در اختیار کاربر نمی‌گذارد.

  • بازدهی را تضمین نمی‌کند

    برقراری شرایط تعریف‌شده به‌معنای اجرای قطعی سفارش یا نتیجهٔ مطلوب نیست.

  • ریسک را حذف نمی‌کند

    ریسک بازار، نقدشوندگی، اجرا و اختلال فنی در معاملهٔ مشتقه باقی می‌ماند.

توضیح کامل ریسک‌های معامله در بازار ابزارهای مشتقه در صفحهٔ سلب مسئولیت معاملات آمده است.

دسترسی اولیه

برای دسترسی اولیه ثبت‌نام کنید

نسخهٔ اولیهٔ سرویس در حال توسعه است. معامله‌گران فعال بازار اختیار معامله می‌توانند درخواست دسترسی اولیه ثبت کنند تا در زمان انتشار، اولویت بررسی داشته باشند.

  • دسترسی به نسخهٔ اولیه پیش از انتشار عمومی
  • امکان اثرگذاری بر اولویت قابلیت‌ها
  • ارتباط مستقیم با تیم محصول

نمونه: ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷

میزان تجربه در بازار آپشن

اطلاعات شما تنها برای هماهنگی دسترسی اولیه استفاده می‌شود.

سوالات متداول

پرسش‌های رایج دربارهٔ سرویس

اگر پاسخ پرسش شما اینجا نیست، از طریق صفحهٔ تماس با ما در میان بگذارید.

  • شما یک استراتژی اختیار معامله و شرایط اجرای آن را تعریف می‌کنید. سامانه وضعیت قراردادهای انتخاب‌شده را به‌صورت پیوسته پایش می‌کند و در صورت برقراری هم‌زمان همهٔ شرایط، سفارش‌ها را در چارچوب محدودیت‌های تعیین‌شدهٔ شما ارسال می‌کند. انتخاب استراتژی و پذیرش ریسک آن بر عهدهٔ خود شماست.